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行情分析与标的资料

19 个版本化读取接口要求 qot:readextension_version: 1,以及 --enable-desktop-phase2-reads(默认关闭)。真实后端可用性和内容权益仍为 UNVERIFIED。这些读取不新增行情订阅、不启用积分扣费、不启动轮询。

API CLI REST POST MCP
GetOptionChainMetadata option-chain-metadata /api/option-chain-metadata futu_get_option_chain_metadata
GetOptionGexByStrike option-gex-by-strike /api/option-gex-by-strike futu_get_option_gex_by_strike
GetOptionGexProfile option-gex-profile /api/option-gex-profile futu_get_option_gex_profile
GetOptionStrikePrices option-strike-prices /api/option-strike-prices futu_get_option_strike_prices
GetOptionIvTermStructure option-iv-term-structure /api/option-iv-term-structure futu_get_option_iv_term_structure
GetOptionIvSmile option-iv-smile /api/option-iv-smile futu_get_option_iv_smile
GetOptionVolumeInterestDistribution option-volume-interest-distribution /api/option-volume-interest-distribution futu_get_option_volume_interest_distribution
GetMarginRanking margin-ranking /api/margin-ranking futu_get_margin_ranking
GetStockAdvancedIndicators stock-advanced-indicators /api/stock-advanced-indicators futu_get_stock_advanced_indicators
GetCbbcBasicInfo cbbc-basic-info /api/cbbc-basic-info futu_get_cbbc_basic_info
GetCbbcDistribution cbbc-distribution /api/cbbc-distribution futu_get_cbbc_distribution
GetCalendarFutureUnderlyings calendar-future-underlyings /api/calendar-future-underlyings futu_get_calendar_future_underlyings
GetCalendarFutureSpreads calendar-future-spreads /api/calendar-future-spreads futu_get_calendar_future_spreads
GetStockHoldings stock-holdings /api/stock-holdings futu_get_stock_holdings
GetFundTopHoldings fund-top-holdings /api/fund-top-holdings futu_get_fund_top_holdings
GetFundInvestmentDistribution fund-investment-distribution /api/fund-investment-distribution futu_get_fund_investment_distribution
GetBondQuoteInfo bond-quote-info /api/bond-quote-info futu_get_bond_quote_info
GetChipDistribution chip-distribution /api/chip-distribution futu_get_chip_distribution
GetOptionEventDetail option-event-detail /api/option-event-detail futu_get_option_event_detail

REST body 直接传 C2S 对象;CLI 使用 --c2s-json;MCP 使用 c2s_json 字符串和可选 api_key。Gateway 与 gRPC 使用相同合同。ID 和定点值保留整数,客户端应使用能保持 64 位整数精度的解析器。

API 除版本外的字段(? 为可选)
GetOptionChainMetadata stock_id, option_market; index_option_type?
GetOptionGexByStrike stock_id, option_market, chains; index_option_type?
GetOptionGexProfile stock_id, option_market, chains; index_option_type?, point_count?
GetOptionStrikePrices stock_id, option_market; index_option_type?
GetOptionIvTermStructure stock_id, option_market, strike_price; index_option_type?
GetOptionIvSmile stock_id, option_market; index_option_type?, strike_date?, expiration?, strike_date_list?
GetOptionVolumeInterestDistribution stock_id, option_market, distribution_type; index_option_type?, chains?, strike_date?, strike_date_list?, sort_field?, is_asc?
GetMarginRanking margin_type, market_type, quote_info_type, fetch_pos; filters/sort/fetch_num?
GetStockAdvancedIndicators stock_id_list, describe
GetCbbcBasicInfo underlying_id
GetCbbcDistribution underlying_id, trading_day; granularity?, count?
GetCalendarFutureUnderlyings include_detail?, data_from?, data_max_count?
GetCalendarFutureSpreads stock_id; filter?, data_from?, data_max_count?
GetStockHoldings stock_id; item_count?, offset?
GetFundTopHoldings stock_id
GetFundInvestmentDistribution stock_id; distribution_type?
GetBondQuoteInfo bond_id
GetChipDistribution stock_id; time?, count?, kline_type?
GetOptionEventDetail combine_event_key, from, market_type; count?, sort_field?, is_asc?

期权选择与精度

option_market 为美股 0 / 港股 1 / CME 2 / 日本 3,并与权威静态资料一致。异动下钻 market_type 使用另一套枚举:港股 1 / 美股 2 / 美国期货 3 / 日本 4,不能混用。

先读取 GetOptionChainMetadata。每个 chains selector 必填四项:strike_datesymbolhp_multiplierhp_contract_share_size,应从返回链复制。GEX 会重新取得当前元数据并使用完整权威对象;过期、伪造或歧义选择会失败,同日非标合约不合并。元数据保留 13 字段,包括 strike_date_ymdreal_expiration_time。CME 依赖完整的主连关系和相关合约资料,不能把 partial 记录的缺省值当作真实合约。

GEX 空链、期限结构空行权价、微笑空日期、成交量/OI 空选择均成功返回空结果且不请求后端,离线也如此;基本字段和版本仍会校验。空列表不代表查询全部。Profile 的 point_count 为 0–20000,省略与 0 都是不插值,不会暗设成 5000;实际点数不保证等于请求值。

GEX 价格、墙和翻转点倍率 1e9,敞口倍率 1e3;put/net 保留正负。IV 倍率 1e5,raw 0 表示不可用,不是真实零波动率;平均 IV 使用服务端返回值。微笑的 legacy strike_date 与 batch strike_date_list 不能混用,batch 仍可给 expiration,两种响应结构都保留。成交量/OI 选择优先级是链、日期列表、legacy 日期;type 1 为成交量,2 为持仓量,数量保持原始无符号张数。香港指数 IV 尚未真机确认。

榜单、指标与街货

融资融券榜使用当前有序券商元数据。margin_type=0quote_info_type=0 是有效显式值;类型范围分别为 0–5、市场 1–8、行情类型 0/1、排序方向 0/1、排序列 0–11。价格上下界需明确 price_filter_type=0,市值和 PE 可只给单边边界,区间闭合。价格/涨跌额倍率 1e9,涨跌比例 1e5,成交额/市值/PE 为 1e3;保证金率 double 的 1 表示 100%,融券利率已经是百分数字符串。按单页 has_more/count 继续读取。

高级指标每批 1–1000 个 stock ID;非空 describeindicator_id=1 为 Pearson、2 为 Beta,underlying 白名单可空以请求全部支持目标。Beta 和空白名单属于已声明协议扩展,不宣称已有 Desktop Beta 调用或真机结果。只保留后端实际支持的结果,不补零;实际 indicator ID、重复项、原值(倍率 1e5)及单位未声明的 next_request_ts 均保留。

街货分布先以最新基础资料验证交易日和粒度。省略粒度时使用默认粒度下标;仅当下标越界且列表非空时取第一项。交易日应使用基础接口返回的原值。count 是区间数,不是分页;价格和粒度倍率 1e3。局部/全局重货与新增区标志各自保留,指数专属字段缺失不补零。

期货、持仓、债券与筹码

期货标的在 include_detail=false 时返回全量 ID,分页只影响 detail 模式。价差查询要求标的属于当前支持集合;filter.contract_interval=0 表示不设置间隔,允许间隔由响应动态给出。FieldValue 保留 signed value、precision、text、content type:NUMBER 倍率 1e9,PERCENT 为比例乘 1e9,PLAIN 不缩放,TEXT 用原文,未知类型/字段不丢弃。

完整持仓按页查询;十大持仓、投资分布不分页。投资分布保留全部 9 类,包括币种和投资类别。没有 stock ID 的行、重复行、name_key/holding_id 均保留。持仓及变动比例倍率 1e5,不能给 holding_money 擅套 1e9。响应没有供应商字段,不填造 provider;各部分日期/更新字段保留服务原值。

债券保留完整头部、可选 KV、风险/交易规则及赎回信息,四个价格/金额字段倍率 1e9。返回链接可能是 link ID,网关不自动打开,也不补造 URL;文本遵循网关连接的语言设置。

筹码 time 使用查询市场日期开始时刻的秒时间戳;0/省略使用当前查询点,不从日期字符串猜时区。Kline 映射:1分=1、3分=10、5分=6、15分=7、30分=8、60分=9、日=2、周=3、月=4、季=11、年=5。价格倍率 1e9,盈利/重合比例 1e4,价格精度 1e6;update_time 是秒级刷新间隔,不是数据更新时间戳。完整语言模板及意外返回的积分响应均保留,外层结果与附带积分状态分别表达;不会启用、付费或自动重试积分业务。

异动下钻流程

开关启用后,已有 GetOptionEvent 在后端提供时增加 combine_event_keyis_combine_eventnew_id。把非空 key 交给 GetOptionEventDetail;开关关闭时原 wire/JSON 不增加这些字段。

下钻 from 非负,count 默认 300、范围 1–500;排序使用公开异动排序枚举,不接受 11 和内部值 23。next_from=0 或缺失表示结束。Ticker.time/latest_time 为毫秒,其它明确的事件日期为秒。新明细完整保留原始 ticker 字段和 u64 张数,不复用旧显示投影的缩放或截断。传输、响应格式或来源变化失败都返回错误,不伪装成成功空页。

平台公告